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近年来,在西方国家基于成熟证券市场高频数据的分析研究已经成为各界热点和难点问题。本文在描述国外成熟市场金融高频数据的统计特征基础上利用国内证券市场高频股票交易数据得到了交易价格、高频收益的统计特征以及自回归条件下的市场久期模型,通过实证深入探析了高频数据对于微观市场结构中市场信息交易的反映。
中国证券市场高频数据统计特征分析
【摘 要】
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近年来,在西方国家基于成熟证券市场高频数据的分析研究已经成为各界热点和难点问题。本文在描述国外成熟市场金融高频数据的统计特征基础上利用国内证券市场高频股票交易数
【机 构】
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成都理工大学管理科学学院
【出 处】
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吉林工商学院学报
【发表日期】
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2016年3期
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