【摘 要】
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近年来,随着互联网金融产业的发展,许多投资者利用互联网进行投资,2018年P2P雷潮爆发,让大家意识到风险管理的重要性。选择华夏现金增利货币B和广发货币B于2017—2019年的七
【基金项目】
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国家社会科学基金一般项目“互联网金融风险测度方法与监管机制研究”(16BTJ030)。
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近年来,随着互联网金融产业的发展,许多投资者利用互联网进行投资,2018年P2P雷潮爆发,让大家意识到风险管理的重要性。选择华夏现金增利货币B和广发货币B于2017—2019年的七日年化收益率为研究对象,利用EVIEWS和R软件对两组数据进行描述性统计分析和正态性检验,通过欧氏距离最小法选择二元t-Copula函数建立Copula-GARCH模型,利用MCMC算法对两种货币基金在不同投资组合下的风险进行测度。结果表明,在95%的置信水平下,当华夏现金增利货币B的投资比例为0.7、广发货币B的投资比例为0.
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