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本文利用Monte Carlo EM算法实现了对一阶双重线性时间序列模型的参数的估计.推出了估计模型中两个未知参数m与σ2的迭代步骤,并对模型进行了模拟计算,给出了模拟计算的结果.
应用MCEM算法估计一阶双重线性时间序列模型中的参数
【摘 要】
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本文利用Monte Carlo EM算法实现了对一阶双重线性时间序列模型的参数的估计.推出了估计模型中两个未知参数m与σ2的迭代步骤,并对模型进行了模拟计算,给出了模拟计算的结果.
【机 构】
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长春理工大学
【出 处】
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长春理工大学学报
【发表日期】
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2005年1期
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