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VaR约束下不允许卖空且含无风险资产的M—V投资组合优化
VaR约束下不允许卖空且含无风险资产的M—V投资组合优化
来源 :现代管理科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liuyingbo1988
【摘 要】
:
针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最
【作 者】
:
张鹏
曾永泉
【机 构】
:
武汉科技大学管理学院讲师,华中师范大学社会学系
【出 处】
:
现代管理科学
【发表日期】
:
2007年11期
【关键词】
:
投资组合
旋转算法
VaR
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针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。
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