论文部分内容阅读
目的研究含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权定价。方法运用违约风险的结构模型，采用等价鞅测度变换的方法。结果基于St，Ft，Vt都遵循几何Brown运动的假设，推导了含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入期权的定价公式。结论应用所求定价公式可以确定在违约风险情况下的与股票相关的欧式汇率买入期权的定价问题。