【摘 要】
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天气衍生品是利用金融手段管理天气风险的创新工具,我国不同区域的天气特征差别很大,对天气衍生产品有不同的需求。本文针对南方夏季多雨的气候特征,设计降雨指数衍生品以管理降雨异常风险;并建立SARIMA模型对降雨指数期权进行定价,分析该期权管理天气风险的适用性。结果表明:SARIMA模型可模拟降雨量的季节性特征,进行降雨量预测,能用于降雨指数期权定价,且降雨指数期权可有效降低降雨异常带来的经济损失。
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天气衍生品是利用金融手段管理天气风险的创新工具,我国不同区域的天气特征差别很大,对天气衍生产品有不同的需求。本文针对南方夏季多雨的气候特征,设计降雨指数衍生品以管理降雨异常风险;并建立SARIMA模型对降雨指数期权进行定价,分析该期权管理天气风险的适用性。结果表明:SARIMA模型可模拟降雨量的季节性特征,进行降雨量预测,能用于降雨指数期权定价,且降雨指数期权可有效降低降雨异常带来的经济损失。
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