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证券投资基金绩效的评价，不仅要考察基金的收益率，而且还要看它所承担的风险。投资基金绩效评价传统经其方法主要有特雷诺指数法、夏普指数法、詹森指数法及T-M模型、H-M模型。基于VaR的证券投资基金绩效评价方法——RAROC，这种经风险调整后的绩效评价方法能更客观、准确地反映证券投资基金的绩效。
基于VaR的我国证券投资基金绩效评价方法
【摘 要】
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证券投资基金绩效的评价，不仅要考察基金的收益率，而且还要看它所承担的风险。投资基金绩效评价传统经其方法主要有特雷诺指数法、夏普指数法、詹森指数法及T-M模型、H-M模型。
【机 构】
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山东经济学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2006年6期
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