【摘 要】
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随着全球气候变暖,我国某些地区夏季常遭遇高温热浪侵害,针对此问题,设计了一款高温天气衍生品,其挂钩标的为每日最高气温。对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键,由于
【机 构】
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南京大学工程管理学院; 南京信息工程大学经济管理学院; 南京信息工程大学大气物理学院;
【基金项目】
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江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(2012SJB630047);国家自然科学基金资助项目(71371100)
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随着全球气候变暖,我国某些地区夏季常遭遇高温热浪侵害,针对此问题,设计了一款高温天气衍生品,其挂钩标的为每日最高气温。对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键,由于最高气温较平均气温变化更加极端,已有平均气温预测模型不一定适用于最高气温,因此,首次将极值理论应用于高温天气衍生品定价。以长江中下游中期水稻为例,将所设计的高温天气衍生品应用于我国农业生产中,结果表明,基于EVT的气温预测模型能较准确的预测日最高气温,所设计的产品能帮助农户规避高温风险;该产品值得相关金融机构或政府部门的应用和推广。
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