论文部分内容阅读
摘要：根据时间序列动态均衡分析方法，通过对江西1991—2010年资本（K）、劳动力（L）和R&D投入与经济增长的有关数据变量进行协整分析，并建立它们之间的误差修正模型，揭示出江西资本（K）、劳动力（L）和R&D投入与经济增长之间存在长期动态均衡关系。同时，结合江西的实际情况，得出结论并提出对策。
关键词：资本 劳动力 R&D投入 经济增长 协整分析
经济增长问题是经济学家们研究的焦点。学者们通过研究逐步发现经济增长越来越依赖于技术的进步与创新。技术创新是由著名经济学家熊彼特提出，其实质是经济技术的整合或有机集成。其中R&D活动是整个技术创新过程的重要组成部分，多数研究仅仅致力于R&D要素与经济增长两者的关系，而很少对资本（K）、劳动力（L）、科学研究与试验发展投入（R&D）和经济增长四者之间的关系进行分析。因此，本文以江西为研究对象，根据时间序列动态均衡关系分析方法，研究江西资本（K）、劳动力（L）和R&D投入与经济增长之间的关系，建立它们间的协整模型。针对江西的实际情况，给出相关政策建议，在确保对资本和劳动力稳定投入的基础上，大力加大对R&D的投入，使江西经济增长方式逐步向集约型转变。
一、协整分析模型和方法
协整分析是用于非平稳变量组成的关系式中长期均衡参数估计的技术，它是用于动态模型的设定、估计和检验的一种新技术。在实际分析研究时，首先对时间变量序列及其一阶差分序列的平稳性进行检验；其次是检验变量间协整关系，一般有基于回归系数的Johansen协整检验和基于回归残差的EG两步检验法的两种方法；最后建立上述长期均衡关系的短期调整机制模型，即误差修正模型（ECM）。
二、实证分析
（一）模型的构建
本文在柯布—道格拉斯（C—D）生产函数的基础上，把技术创新投入以一个生产要素的形式引进时间变量，从而得到改进后的生产函数：
Yt=AKtαLtβRtγ（α>0，β>0，γ>0） （4）
其中Y代表经济增长（国内生产总值GDP），t表示t时期，即当期。A是常数项，表示除资本、劳动力和技术投入外的其它变量对经济增长的影响。K代表资本投入，主要用全社会固定资产投资总额表示；L代表劳动力投入，以全社会就业人数表示；R则代表科技投入，以科学研究与试验发展经费（R&D）作为衡量指标。对式（4）两边取对数并变形，得： lnYt=lnA+αlnKt+βlnLt
+γlnRt+εt （5）
其中，α、β和γ分别是资本投入（K）、劳动力投入（L）和科技投入（R）的产出弹性，ε代表随机误差。
（二）样本的选取
本文在分析的过程中，选取国内生产总值GDP来衡量江西的经济增长，而将固定资本投入（K）、就业人数（L）、科学研究与试验发展投入（R&D）作为影响江西经济增长的三个变量。本文采用时间序列数据进行研究，所使用的样本是1991—2010年的年度数据。为消除价格因素和异方差的影响，采用商品零售价格指数（1991=100）分别对GDP、K、L和R&D投入的名义值进行换算，得到实际值。为了降低数据的波动程度，还需要对实际的GDP、K、L和R&D投入4个序列取对数，分别记为LNGDP、LNK、LNL和LNRD。
（三）检验时间序列变量的平稳性
为防止伪回归的出现，本文首先采用ADF法对LNGDP、LNK、LNL和LNRD的时间序列及其差分序列进行平稳性检验，其差分序列记为△LNGDP、△LNK、△LNL和△LNRD。本文运用Eviews 6.1对LNGDP、LNK、LNL和LNRD的数据进行了ADF检验，结果如表1所示。
由表1可以看出，对江西1991—2010年度LNGDP、LNK、LNL和LNRD的统计量进行ADF检验表明，它们的检验统计量大于5%的显著水平下的临界值，因此这4个序列都包含单位根，从而是非平稳序列，即模型的变量是非平稳的。所以进一步检验△LNGDP、△LNK、△LNL和△LNRD的平稳性，这四个序列ADF检验的t统计量都小于5%检验水平下的临界值，因此可以认为序列一阶差分后的时间序列是平稳的。这说明四个序列之间可能存在协整关系，即序列LNGDP、LNK、LNL和LNRD可能存在长期的均衡关系。
（四）协整检验
本文运用Johansen协整检验法对1991—2010年江西GDP增长与资本（K）、劳动力（L）、科学研究与试验发展投入（R&D）之间的协整关系进行检验。根据单位根检验的结果分析，时间序列LNGDP、LNK、LNL和LNRD是非平稳序列一阶差分平稳， 满足协整检验的条件。本文同时使用了迹统计量检验和最大特征值检验，检验结果见表2。
从迹统计量检验结果来看，若原假设为“存在零个协整关系”，该假设下的迹统计量等于52.6154，迹统计量大于5%临界值，因此拒绝原假设，表明至少存在一个协整关系。接着，在“至多存在一个协整关系”的假设下，迹统计量等于17.0071，小于5%的临界值24.2760，因此不能拒绝原假设，从而迹统计量检验结果表明5%的水平上存在一个协整关系。最大特征值统计量检验结果也表明，在5%的水平存在一个协整关系。这意味着江西GDP增长与资本（K）、劳动力（L）、科学研究与试验发展投入（R&D）之间存在着协整关系，即江西经济增长与资本投入、劳动力投入以及R&D投入之间存在长期的均衡关系。
经过标准化的协整向量（LNGDP，LNK， LNL， LNRD， C）为（1.0000，
-0.3907，- 0.3967），（-0.1678），得出江西资本投入K、劳动力投入L、R&D投入与经济增长的长期均衡方程为：
LNGDP= 0.3907LNK+0.3967LNL+0.1678LNRD （6）
（0.0282） （0.0115） （0.0232） （-13.8329） （-34.5104） （-7.2465）
从模型（6）的结果可以看出，1991—2010年江西固定资产投入K、就业人数L对经济经济增长有明显的促进作用。固定资产投入每增加1%，GDP将增长0.3907%；就业人数每增长1%，GDP将增长0.3967%。而江西R&D投入对GDP的弹性为0.1678，即R&D投入增长1%，GDP才增长0.1678%。由此可以看出，虽然R&D投入与经济增长之间存在着长期动态均衡关系，但是R&D投入对GDP的推动作用并不明显。
（五）误差修正模型（ECM）
为了反映上述长期均衡模型中经济增长的短期变化，需要建立经济增长的误差修正模型，此模型反映了各变量之间关系偏离上述长期均衡状态对其短期波动所造成的影响。根据AIC和SC准则，建立了有关经济增长的误差修正模型，模型如下：
DLNGDPt=
-0.296ECMt-1+0.707DLNGDPt-1
+0.097DLNKt-1-0.194DLNLt-1
-0.034DLNRDt-1 （7）
以上分析结果表明：
①在短期内，GDP的变动受到自身和固定资产投资K、就业人数L和R&D投入的变动等因素的影响。其中，滞后一年的GDP和就业人数L的投入对实际GDP的变动影响显著。
②误差修正项系数反映了误差修正模型自身修正偏离均衡误差的作用机制。上述模型（7）中误差修正系数为-0.296，是符合ECM模型中误差项的反向调整原理，也完全符合长期均衡理论机制，但是对偏离长期均衡的调整幅度不大，仅为0.296，说明GDP的增长率变动受到多种其他因素的影响。同时，也反映出在短期内出前一期的经济增长变动、固定资产投资变动、就业人数变动以及R&D投入变动等对当期经济增长变动的相应影响。
三、对策分析
本文通过对江西1991—2010年的相关数据进行计量分析看出，江西经济增长长期依靠资本和劳动力投入来拉动，R&D投入对经济增长的作用很小。为此我们应确保经济稳步快速增长的前提下，大力加大对R&D和人力资本的投入，以技术创新为手段，进行产业升级，实现江西经济增长方式的有效转变。鉴于此，本文提出以下对策：
（一）加大R&D资金投入
省政府领导要树立以技术创新为手段实现经济增长方式转变这一理念，在产、学、研各部门形成研究与开发、不断进行技术创新的新局面；以企业为龙头，政府通过重点技术创新项目立项，大力加强对R&D的资金投入，构建企业、科研机构与高校共同技术创新模式，重点支持高新技术成果的商品化和产业化，促使科研成果迅速转化为生产力；通过银行担保、贷款贴息等方式支持企业技术创新融资，倡导民营资本和个体资本进行科技风险投资，建立稳定的技术创新投入机制，强化科技与金融部门的有效结合；积极实行产业转移策略，加大招商引资力度，重点引进拥有科技含量高、环境污染少、市场前景好的项目及技术创新能力强的企业，促进经济增长方式的有效转变。
（二）提高R&D人员数量和质量
R&D人员是经济增长方式转变的决定性因素。江西R&D人员由1991年的33780人增加到2010年的102626人，R&D人员的总量虽然逐年增加，但高层次研发人员无论在数量还是质量上都无法与发达省份相比，致使江西创新技术和产品不足。为此，江西省应继续根据社会需求，自主和委托培养各类技术领域的R&D人才，有效提高R&D人员的数量和质量；通过完善经济体制、社会体制和教育体制等的改革，优化人才的政策环境，实施吸引高科技人员来江西就业创业的各项优惠政策，鼓励海外和省外高科技人才的流入；加大企业R&D人员数量，改变R&D人员大量集中在科研机构以及高等院校分布不合理的局面，推动经济增长方式的转变。
（三）以技术创新为手段，实现产业升级
以鄱阳湖流域产业特色为基础，增加R&D投入，加强技术创新，形成产业集聚；注重生态环境保护，形成共生网络系统，搭建特色生态工业园区，实现工业产业升级。增加对农业优势项目的R&D投入，实现选种、育种和种植过程中的技术创新；引进先进技术和设备，使农产品向精深加工发展，实现生态农业和绿色农业；推广先进农业适用技术，优化农业科技资源，为农民提供免费技术指导。充分利用发展服务业是实现转变经济增长方式的有效途径，进行服务业领域硬件和软件的技术升级，优先发展与工业息息相关的生产性服务业，促进第二产业结构优化升级；积极发展高等教育与文化产业，引导经济实现跨越式发展，将旅游与生态相结合，最终使江西省走上一条环境污染少、能源消耗低的绿色生态发展之路。
参考文献：
①周绍森，胡德龙.科技进步对经济增长贡献率研究[J].中国软科学，2010（2）
②张亚斌，曾铮.有关经济增长理论中技术进步及研发投资理论的述评[J].经济评论，2005，（6）：63—66
③李瑶，张志奖等.江西绿色农业产业化发展模式及对策研究[J].江西农业学报，2010（7）：206—209
④陈园，王少东，张国霞.江西产业结构优化问题研究——基于江西现代服务业发展的视角[J]. 江西社会科学，2009（7）：211—213
﹝本文系江西省社会科学课题“新形势下江西转变经济发展方式的路径研究”（项目编号：08YJ13）阶段性成果﹞
（万华，1965年生，江西南昌，华东交通大学经济管理学院副教授。研究方向：企业管理和转型经济。万华颖，1989年生，江西九江人，华东交通大学经济管理学院硕士生。研究方向：企业管理）
关键词：资本 劳动力 R&D投入 经济增长 协整分析
经济增长问题是经济学家们研究的焦点。学者们通过研究逐步发现经济增长越来越依赖于技术的进步与创新。技术创新是由著名经济学家熊彼特提出，其实质是经济技术的整合或有机集成。其中R&D活动是整个技术创新过程的重要组成部分，多数研究仅仅致力于R&D要素与经济增长两者的关系，而很少对资本（K）、劳动力（L）、科学研究与试验发展投入（R&D）和经济增长四者之间的关系进行分析。因此，本文以江西为研究对象，根据时间序列动态均衡关系分析方法，研究江西资本（K）、劳动力（L）和R&D投入与经济增长之间的关系，建立它们间的协整模型。针对江西的实际情况，给出相关政策建议，在确保对资本和劳动力稳定投入的基础上，大力加大对R&D的投入，使江西经济增长方式逐步向集约型转变。
一、协整分析模型和方法
协整分析是用于非平稳变量组成的关系式中长期均衡参数估计的技术，它是用于动态模型的设定、估计和检验的一种新技术。在实际分析研究时，首先对时间变量序列及其一阶差分序列的平稳性进行检验；其次是检验变量间协整关系，一般有基于回归系数的Johansen协整检验和基于回归残差的EG两步检验法的两种方法；最后建立上述长期均衡关系的短期调整机制模型，即误差修正模型（ECM）。
二、实证分析
（一）模型的构建
本文在柯布—道格拉斯（C—D）生产函数的基础上，把技术创新投入以一个生产要素的形式引进时间变量，从而得到改进后的生产函数：
Yt=AKtαLtβRtγ（α>0，β>0，γ>0） （4）
其中Y代表经济增长（国内生产总值GDP），t表示t时期，即当期。A是常数项，表示除资本、劳动力和技术投入外的其它变量对经济增长的影响。K代表资本投入，主要用全社会固定资产投资总额表示；L代表劳动力投入，以全社会就业人数表示；R则代表科技投入，以科学研究与试验发展经费（R&D）作为衡量指标。对式（4）两边取对数并变形，得： lnYt=lnA+αlnKt+βlnLt
+γlnRt+εt （5）
其中，α、β和γ分别是资本投入（K）、劳动力投入（L）和科技投入（R）的产出弹性，ε代表随机误差。
（二）样本的选取
本文在分析的过程中，选取国内生产总值GDP来衡量江西的经济增长，而将固定资本投入（K）、就业人数（L）、科学研究与试验发展投入（R&D）作为影响江西经济增长的三个变量。本文采用时间序列数据进行研究，所使用的样本是1991—2010年的年度数据。为消除价格因素和异方差的影响，采用商品零售价格指数（1991=100）分别对GDP、K、L和R&D投入的名义值进行换算，得到实际值。为了降低数据的波动程度，还需要对实际的GDP、K、L和R&D投入4个序列取对数，分别记为LNGDP、LNK、LNL和LNRD。
（三）检验时间序列变量的平稳性
为防止伪回归的出现，本文首先采用ADF法对LNGDP、LNK、LNL和LNRD的时间序列及其差分序列进行平稳性检验，其差分序列记为△LNGDP、△LNK、△LNL和△LNRD。本文运用Eviews 6.1对LNGDP、LNK、LNL和LNRD的数据进行了ADF检验，结果如表1所示。
由表1可以看出，对江西1991—2010年度LNGDP、LNK、LNL和LNRD的统计量进行ADF检验表明，它们的检验统计量大于5%的显著水平下的临界值，因此这4个序列都包含单位根，从而是非平稳序列，即模型的变量是非平稳的。所以进一步检验△LNGDP、△LNK、△LNL和△LNRD的平稳性，这四个序列ADF检验的t统计量都小于5%检验水平下的临界值，因此可以认为序列一阶差分后的时间序列是平稳的。这说明四个序列之间可能存在协整关系，即序列LNGDP、LNK、LNL和LNRD可能存在长期的均衡关系。
（四）协整检验
本文运用Johansen协整检验法对1991—2010年江西GDP增长与资本（K）、劳动力（L）、科学研究与试验发展投入（R&D）之间的协整关系进行检验。根据单位根检验的结果分析，时间序列LNGDP、LNK、LNL和LNRD是非平稳序列一阶差分平稳， 满足协整检验的条件。本文同时使用了迹统计量检验和最大特征值检验，检验结果见表2。
从迹统计量检验结果来看，若原假设为“存在零个协整关系”，该假设下的迹统计量等于52.6154，迹统计量大于5%临界值，因此拒绝原假设，表明至少存在一个协整关系。接着，在“至多存在一个协整关系”的假设下，迹统计量等于17.0071，小于5%的临界值24.2760，因此不能拒绝原假设，从而迹统计量检验结果表明5%的水平上存在一个协整关系。最大特征值统计量检验结果也表明，在5%的水平存在一个协整关系。这意味着江西GDP增长与资本（K）、劳动力（L）、科学研究与试验发展投入（R&D）之间存在着协整关系，即江西经济增长与资本投入、劳动力投入以及R&D投入之间存在长期的均衡关系。
经过标准化的协整向量（LNGDP，LNK， LNL， LNRD， C）为（1.0000，
-0.3907，- 0.3967），（-0.1678），得出江西资本投入K、劳动力投入L、R&D投入与经济增长的长期均衡方程为：
LNGDP= 0.3907LNK+0.3967LNL+0.1678LNRD （6）
（0.0282） （0.0115） （0.0232） （-13.8329） （-34.5104） （-7.2465）
从模型（6）的结果可以看出，1991—2010年江西固定资产投入K、就业人数L对经济经济增长有明显的促进作用。固定资产投入每增加1%，GDP将增长0.3907%；就业人数每增长1%，GDP将增长0.3967%。而江西R&D投入对GDP的弹性为0.1678，即R&D投入增长1%，GDP才增长0.1678%。由此可以看出，虽然R&D投入与经济增长之间存在着长期动态均衡关系，但是R&D投入对GDP的推动作用并不明显。
（五）误差修正模型（ECM）
为了反映上述长期均衡模型中经济增长的短期变化，需要建立经济增长的误差修正模型，此模型反映了各变量之间关系偏离上述长期均衡状态对其短期波动所造成的影响。根据AIC和SC准则，建立了有关经济增长的误差修正模型，模型如下：
DLNGDPt=
-0.296ECMt-1+0.707DLNGDPt-1
+0.097DLNKt-1-0.194DLNLt-1
-0.034DLNRDt-1 （7）
以上分析结果表明：
①在短期内，GDP的变动受到自身和固定资产投资K、就业人数L和R&D投入的变动等因素的影响。其中，滞后一年的GDP和就业人数L的投入对实际GDP的变动影响显著。
②误差修正项系数反映了误差修正模型自身修正偏离均衡误差的作用机制。上述模型（7）中误差修正系数为-0.296，是符合ECM模型中误差项的反向调整原理，也完全符合长期均衡理论机制，但是对偏离长期均衡的调整幅度不大，仅为0.296，说明GDP的增长率变动受到多种其他因素的影响。同时，也反映出在短期内出前一期的经济增长变动、固定资产投资变动、就业人数变动以及R&D投入变动等对当期经济增长变动的相应影响。
三、对策分析
本文通过对江西1991—2010年的相关数据进行计量分析看出，江西经济增长长期依靠资本和劳动力投入来拉动，R&D投入对经济增长的作用很小。为此我们应确保经济稳步快速增长的前提下，大力加大对R&D和人力资本的投入，以技术创新为手段，进行产业升级，实现江西经济增长方式的有效转变。鉴于此，本文提出以下对策：
（一）加大R&D资金投入
省政府领导要树立以技术创新为手段实现经济增长方式转变这一理念，在产、学、研各部门形成研究与开发、不断进行技术创新的新局面；以企业为龙头，政府通过重点技术创新项目立项，大力加强对R&D的资金投入，构建企业、科研机构与高校共同技术创新模式，重点支持高新技术成果的商品化和产业化，促使科研成果迅速转化为生产力；通过银行担保、贷款贴息等方式支持企业技术创新融资，倡导民营资本和个体资本进行科技风险投资，建立稳定的技术创新投入机制，强化科技与金融部门的有效结合；积极实行产业转移策略，加大招商引资力度，重点引进拥有科技含量高、环境污染少、市场前景好的项目及技术创新能力强的企业，促进经济增长方式的有效转变。
（二）提高R&D人员数量和质量
R&D人员是经济增长方式转变的决定性因素。江西R&D人员由1991年的33780人增加到2010年的102626人，R&D人员的总量虽然逐年增加，但高层次研发人员无论在数量还是质量上都无法与发达省份相比，致使江西创新技术和产品不足。为此，江西省应继续根据社会需求，自主和委托培养各类技术领域的R&D人才，有效提高R&D人员的数量和质量；通过完善经济体制、社会体制和教育体制等的改革，优化人才的政策环境，实施吸引高科技人员来江西就业创业的各项优惠政策，鼓励海外和省外高科技人才的流入；加大企业R&D人员数量，改变R&D人员大量集中在科研机构以及高等院校分布不合理的局面，推动经济增长方式的转变。
（三）以技术创新为手段，实现产业升级
以鄱阳湖流域产业特色为基础，增加R&D投入，加强技术创新，形成产业集聚；注重生态环境保护，形成共生网络系统，搭建特色生态工业园区，实现工业产业升级。增加对农业优势项目的R&D投入，实现选种、育种和种植过程中的技术创新；引进先进技术和设备，使农产品向精深加工发展，实现生态农业和绿色农业；推广先进农业适用技术，优化农业科技资源，为农民提供免费技术指导。充分利用发展服务业是实现转变经济增长方式的有效途径，进行服务业领域硬件和软件的技术升级，优先发展与工业息息相关的生产性服务业，促进第二产业结构优化升级；积极发展高等教育与文化产业，引导经济实现跨越式发展，将旅游与生态相结合，最终使江西省走上一条环境污染少、能源消耗低的绿色生态发展之路。
参考文献：
①周绍森，胡德龙.科技进步对经济增长贡献率研究[J].中国软科学，2010（2）
②张亚斌，曾铮.有关经济增长理论中技术进步及研发投资理论的述评[J].经济评论，2005，（6）：63—66
③李瑶，张志奖等.江西绿色农业产业化发展模式及对策研究[J].江西农业学报，2010（7）：206—209
④陈园，王少东，张国霞.江西产业结构优化问题研究——基于江西现代服务业发展的视角[J]. 江西社会科学，2009（7）：211—213
﹝本文系江西省社会科学课题“新形势下江西转变经济发展方式的路径研究”（项目编号：08YJ13）阶段性成果﹞
（万华，1965年生，江西南昌，华东交通大学经济管理学院副教授。研究方向：企业管理和转型经济。万华颖，1989年生，江西九江人，华东交通大学经济管理学院硕士生。研究方向：企业管理）