【摘 要】
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Copula理论（技术）是一种建立在联合分布的基础上,可以按照不同的要求灵活构建出所需数学模型的函数理论。由于能够更好地刻画出随机变量间非线性、非对称、非正态的分布特征,Co
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Copula理论（技术）是一种建立在联合分布的基础上,可以按照不同的要求灵活构建出所需数学模型的函数理论。由于能够更好地刻画出随机变量间非线性、非对称、非正态的分布特征,Copula理论近20年来被广泛应用于金融领域之中。介绍了多种常用Copula函数以及主要的相关性度量指标,利用多种不同的常规Copula函数模型,分别对不同阶段沪、深股指日收益率之间的相关性进行了比较研究,并对不同Copula函数模型之间的拟合效果做了比较。对比分析发现,＂牛市＂时2个市场间的相关性最弱,该阶段t-Copula函数模型的
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