非线性时间序列的动力结构突变检测的研究

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基于非线性时间序列分析方法———动力学相关因子指数,提出一种新的动力结构突变的检测方法———动力学指数分割算法.通过理想时间序列试验,验证了该方法检测动力结构突变的有效性,同时发现相对少量的尖峰噪声对该方法的影响较小,但连续分布的随机白噪声对其具有一定的影响,并与传统的滑动T检验法和Yamamoto法进行比较,进而讨论它们各自的优缺点.
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