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运用ARCH类模型对我国三大主要油料大豆、花生和油菜籽价格波动的集簇性、风险报酬特征以及非对称性进行实证检验。结果表明,大豆、花生和油菜籽的价格波动具有显著的集簇性;大豆、花生和油菜籽市场没有高风险高回报的特征;大豆、花生和油菜籽的价格波动具有非对称性,且花生和油菜籽的价格波动具有杠杆效应。
基于ARCH类模型的我国油料价格波动特征研究
【摘 要】
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运用ARCH类模型对我国三大主要油料大豆、花生和油菜籽价格波动的集簇性、风险报酬特征以及非对称性进行实证检验。结果表明,大豆、花生和油菜籽的价格波动具有显著的集簇性;
【机 构】
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武汉轻工大学经济与管理学院
【出 处】
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粮食问题研究
【发表日期】
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2019年2期
【基金项目】
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原国家粮食局粮食公益性行业科研专项基金(项目编号:201513004-3)
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