论文部分内容阅读
现有方法在计算嵌入维m与时滞τ时都需要对m或τ等参数范围作合理的假定，而对于股票市场等复杂系统很难准确预知其有关非线性特征．针对这个问题，在C—C方法的基础上，首先讨论了m与τ等参数对关联积分的影响，然后利用τw=（m-1）τ为常数这一特性，通过对m进行迭代得到更优的嵌入维m与时滞τ，从而为进一步分析与预测股票市场提供了必要条件．