一类β-GARCH模型的参数估计

来源 :湖北民族学院学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wzy_shun

【摘要】

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首次提出了基于广义误差分布（Generalized error distribution，简称GED）的一类β-广义自回归条件异方差模型（Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastical，简称β-C

【作者】

：

田晓兰沈如林柳金甫

【机构】

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北京交通大学理学院数学系,湖北民族学院理学院

【出处】

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湖北民族学院学报：自然科学版

【发表日期】

：

2006年3期

【关键词】

：

β-GARCH GED 平稳性高阶矩参数估计 BHHH算法 β- GARCH GED stationarity hign moments BH HH a

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目（7047001）

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首次提出了基于广义误差分布（Generalized error distribution，简称GED）的一类β-广义自回归条件异方差模型（Generalized Autoregressive Conditional heteroscedastical，简称β-CARCH），给出了该模型的平稳遍历性和高阶矩的存在条件，在GED下，将时间序列尾部的特征融入到β-GARCH模型的参数估计之中，并给出了该模型估计的BHHH算法．

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