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介绍了ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型、TARCH模型,分析这些模型的特点,并将ARCH族模型运用到我国沪市市场的实证分析,得出EGARCH模型有最好的拟合效果.
ARCH族模型研究及其在沪市A股中的应用
【摘 要】
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介绍了ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型、TARCH模型,分析这些模型的特点,并将ARCH族模型运用到我国沪市市场的实证分析,得出EGARCH模型有最好的拟合效果.
【机 构】
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重庆师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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高师理科学刊
【发表日期】
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2008年01期
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