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基于GARCH模型的深圳股市波动性研究
基于GARCH模型的深圳股市波动性研究
来源 :中国市场 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuanxb2008
【摘 要】
:
文章以深证成指为研究对象,搜集了2015年1月5日至2016年6月8的日收盘价数据,运用GARCH模型对深证成指收益率的波动性和特点进行研究。研究结果表明,深市的日收益率存在自回归
【作 者】
:
薛涵予
【机 构】
:
西安财经学院统计学院
【出 处】
:
中国市场
【发表日期】
:
2017年27期
【关键词】
:
股市波动
深证成指
收益率
GARCH模型
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文章以深证成指为研究对象,搜集了2015年1月5日至2016年6月8的日收盘价数据,运用GARCH模型对深证成指收益率的波动性和特点进行研究。研究结果表明,深市的日收益率存在自回归条件异方差的特征,运用GARCH模型能够较好地拟合深证成指收益率的波动。
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