【摘 要】
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本文首先运用超位相关系数和分位数相依系数考察汇改后人民币汇率市场与沪深股市尾部间的非对称关系，然后选取合适的copula—AR—GJR—t模型研究汇改后人民币汇率与上证综指、
【机 构】
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西华大学后勤管理处,西南财经大学经济信息工程学院,南京财经大学产业发展研究院
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本文首先运用超位相关系数和分位数相依系数考察汇改后人民币汇率市场与沪深股市尾部间的非对称关系，然后选取合适的copula—AR—GJR—t模型研究汇改后人民币汇率与上证综指、深证成指之间的非线性动态相依性及可能存在的“杠杆效应”。研究结果表明，汇改后人民币汇率市场与沪深股市之间并不存在明显的非对称性，且人民币汇率市场和深市均存在一定的负杠杆效应。另外，人民币汇率市场与沪深股市之间存在负的相依性结构。
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