【摘 要】
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本文基于离岸人民币债券市场价格数据,识别离岸人民币债券市场跳跃行为,并研究了中国大陆与香港的宏观经济信息发布对跳跃的波动过程的影响。根据扩展后的BNS跳跃识别法,检测
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本文基于离岸人民币债券市场价格数据,识别离岸人民币债券市场跳跃行为,并研究了中国大陆与香港的宏观经济信息发布对跳跃的波动过程的影响。根据扩展后的BNS跳跃识别法,检测到离岸人民币债券市场存在价格跳跃行为,但总体来说跳跃是罕见的波动行为,且存在负向跳跃比正向跳跃更加频繁的特点。宏观经济信息按照指标类型和来源地分类,发现跳跃发生与信息发布存在紧密联系,跳跃发生在宏观经济信息发布日前后的概率都超过0.9。引入Probit模型和多元线性回归模型,将已实现波动分解为跳跃波动和连续波动,然后分别建模,发现来源于大陆的
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