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分式规划模糊投资组合模型的遗传算法求解
分式规划模糊投资组合模型的遗传算法求解
来源 :模糊系统与数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lzayy9
【摘 要】
:
将预期收益率表示为模糊数,以E-SV风险测度为基础给出了组合证券投资决策的效用函数,并建立了基于分式规划的模糊投资组合选择模型,考虑到模型求解的复杂性,我们利用遗传算法
【出 处】
:
模糊系统与数学
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
模糊收益率
投资组合模型
分式规划
分式效用函数
遗传算法
Fuzzy Return
Portfolio Selection Model
Fractional
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将预期收益率表示为模糊数,以E-SV风险测度为基础给出了组合证券投资决策的效用函数,并建立了基于分式规划的模糊投资组合选择模型,考虑到模型求解的复杂性,我们利用遗传算法构造罚函数对模型进行了求解,并通过实例,验证了该模型解法的可行性和有效性.
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