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时变波动率下ARIMA族触发式理财产品定价

来源 :云南民族大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：merlex

【摘 要】

：

拓展了触发式理财产品定价的相关结果,突破了波动率为常数的假设.对欧元兑美元的汇率进行分析,给出了汇率遵循的随机模型.利用Wilcoxon检验和Bartlett方差齐性检验,证实了随

【作 者】

：

邱明雪  孙玉东 

【机 构】

：

贵州民族大学数据科学与信息工程学院,贵州民族大学商学院

【出 处】

：

云南民族大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2019年5期

【关键词】

：

触发式理财产品 时变波动率 ARIMA模型 有效模拟次数 

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拓展了触发式理财产品定价的相关结果,突破了波动率为常数的假设.对欧元兑美元的汇率进行分析,给出了汇率遵循的随机模型.利用Wilcoxon检验和Bartlett方差齐性检验,证实了随机模型具备波动率时变特性,进而采用ARIMA族模型描述汇率序列的波动率.利用Monte-Carlo方法模拟三款源自农业银行的触发式理财产品的价值,并给出相应的有效模拟次数.

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