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随机AR(1)—MA(1)模型的参数矩估计及其相容性
随机AR(1)—MA(1)模型的参数矩估计及其相容性
来源 :东南大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dingwenqi65118290
【摘 要】
:
利用矩估计法,给出了双重时序模型AR(1)-MA(1)的参数矩估计。在第二重模型MA(1)噪声方差已知的条件下,通过对协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的相容性。讨论了第二重模型满足
【作 者】
:
华玉弟
杜秀丽
等
【机 构】
:
沙州职业工学院,南京师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
:
东南大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2000年2期
【关键词】
:
双重时序模型
随机系数AR模型
AR(1)-MA(1)模型
doubly time series model stochastic coefficient AR
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利用矩估计法,给出了双重时序模型AR(1)-MA(1)的参数矩估计。在第二重模型MA(1)噪声方差已知的条件下,通过对协方差函数渐近性质的研究,证明了该矩估计的相容性。讨论了第二重模型满足对数MA时的参数的矩估计及其相容性、自相关函数及谱密度。
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