Copula函数中参数极大似然估计的性质

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wuzhihot9

【摘要】

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设m维随机变量X=（X1,X2,…,Xm）的copula函数为C（u1,u2,…,um）;α）=C（（F1（x1）,F2（x2）,…,Fm（xm））;α）,本文在（X1,X2,…,Xm）的样本空间和（U1,U2,…Um）的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极

【作者】

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邱小霞刘次华吴娟

【机构】

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华中科技大学数学与统计学院

【出处】

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经济数学

【发表日期】

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2008年2期

【关键词】

：

COPULA函数样本空间极大似然估计最大后验估计 Copula function sample space maximum likelihood es

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目（No.10301011）

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设m维随机变量X=（X1,X2,…,Xm）的copula函数为C（u1,u2,…,um）;α）=C（（F1（x1）,F2（x2）,…,Fm（xm））;α）,本文在（X1,X2,…,Xm）的样本空间和（U1,U2,…Um）的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极大似然估计,得到了边缘分布函数连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的等价性;而边缘分布函数不连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的渐近等价性.

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