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本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析，建立了含β约束的证券组合多目标优化模型。文中给出了模型的解析解，分析了解的性态，并通过数值例子检验了模型的解，研究结果表明，只要适当控制证券组合的非系统风险，就能确保所求证券组合具有良好的分散性，从而较好地解决了β－类模型中的投资分散问题。
证券组合投资决策的β模型
【摘 要】
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本文基于证券组合系统风险和非系统风险的定量分析，建立了含β约束的证券组合多目标优化模型。文中给出了模型的解析解，分析了解的性态，并通过数值例子检验了模型的解，研究结果表
【机 构】
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淮北煤炭师范学院数学系,西安交通大学理学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2000年3期
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