【摘 要】
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文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性,并且与参数GARCH族模型的预测结果进行比较。理论上,非参数GARCH模型避免了参数GARCH族模型形式上的错误设定,具有稳健性
【机 构】
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中国海洋大学经济学院,青岛大学经济学院
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文章利用非参数GARCH模型来预测人民币汇率的波动性,并且与参数GARCH族模型的预测结果进行比较。理论上,非参数GARCH模型避免了参数GARCH族模型形式上的错误设定,具有稳健性。文章选择美元和日元兑人民币汇率的日对数收益率来进行预测,预测结果综合表明非参数GARCH模型具有最强的预测能力。
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