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针对时间序列,提出了一种基于残差统计的加性离群点检测算法,利用AR模型对时间序列进行前向与后向拟合;采用了数据相对变化率判别法减少离群点对拟合的影响;根据假设检验原理,以高斯分布统计检验对残差进行统计分析并最终确定离群点。仿真结果表明,该方法对离群点检测有较高的准确性。
基于残差统计的时间序列加性离群点检测算法研究
【摘 要】
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针对时间序列,提出了一种基于残差统计的加性离群点检测算法,利用AR模型对时间序列进行前向与后向拟合;采用了数据相对变化率判别法减少离群点对拟合的影响;根据假设检验原理
【机 构】
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国家数字交换系统工程技术研究中心
【出 处】
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电子技术应用
【发表日期】
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2015年09期
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