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从期权思想的角度分析 ,我国投资基金的业绩报酬类似于一个基于投资组合的看涨期权 ,他的价值和波动率成正向关系。这容易导致基金管理公司通过投资波动率大的股票或利用其信息和资金优势加大股票波动率以获得超额收益。
基金持股与股价波动性研究:基于业绩报酬设计的期权分析
【摘 要】
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从期权思想的角度分析 ,我国投资基金的业绩报酬类似于一个基于投资组合的看涨期权 ,他的价值和波动率成正向关系。这容易导致基金管理公司通过投资波动率大的股票或利用其信
【机 构】
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厦门大学金融系,厦门大学金融系福建厦门361005,福建厦门361005
【出 处】
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云南财贸学院学报
【发表日期】
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2003年4X期
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