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本文运用Granger因果检验和多元GARCH-BEKK模型对国内通货膨胀与股票市场之间的相互波动关系进行了实证研究,结果表明:国内通货膨胀与股票市场之间具有显著的双向波动溢出效应,但不具有对称性,通货膨胀对股票市场的冲击效应相对较强,且这种冲击具有显著的长期记忆性。
中国通货膨胀与股票市场波动关系的实证检验
【摘 要】
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本文运用Granger因果检验和多元GARCH-BEKK模型对国内通货膨胀与股票市场之间的相互波动关系进行了实证研究,结果表明:国内通货膨胀与股票市场之间具有显著的双向波动溢出效
【机 构】
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重庆大学经济与工商管理学院,重庆大学数学与统计学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2012年04X期
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