【摘 要】
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本文主要研究了复合二项模型中破产时刻与恢复时间的前两阶矩.复合二项模型首先是由Gerber（1988）[1]提出的,它是复合泊松模型的一个离散时间的版本.在此模型下,我们假设破产发
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本文主要研究了复合二项模型中破产时刻与恢复时间的前两阶矩.复合二项模型首先是由Gerber（1988）[1]提出的,它是复合泊松模型的一个离散时间的版本.在此模型下,我们假设破产发生后保险公司继续经营活动.在净收益条件下,保费余额会在某个时刻以后达到零上水平,最终此过程将以概率1趋于∞,并且破产次数N也是有限的.本文主要通过更新方法和鞅方法来讨论复合二项模型中破产时刻T、第i次恢复时间（?）i（i=1,2,…N）及总恢复时间（?）在初始额u下的前两阶矩,它们主要依赖于破产严重性的分布.本文共分六章.第一章是绪论;第二章是复合二项模型的介绍;第三章是本文的主体,我们通过更新方法和鞅方法给出了破产时刻、第i次恢复时间及总恢复时间的前两阶矩;第四章给出初始额u=0时破产时刻的前两阶矩;第五章给出个体索赔额服从几何分布时的例子;最后一章给出本文的结论.
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