【摘 要】
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本文主要研究针对移动Dickey-Fuller统计量(以下简称DF统计量)的一种快速算法及其应用。该问题源于在程序化交易中,使用配对交易策略的交易员希望能够尽快判断两个给定品种的
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本文主要研究针对移动Dickey-Fuller统计量(以下简称DF统计量)的一种快速算法及其应用。该问题源于在程序化交易中,使用配对交易策略的交易员希望能够尽快判断两个给定品种的最新行情能否通过EG检验,从而进而建立协整关系,确定投资组合。尽管该问题最终是为了实际金融问题服务,但是本文并不讨论所涉及投资策略的有效性,而是将模型限制在数学层面上,旨在通过一系列的数学演算以及统计方法的使用,来大幅提高计算效率,为相关从业人员提供技术上的支持。在实证分析阶段,我们选取了棕榈油商品期货和豆油商品期货的一段数据,验证了算法的有效性,并对将算法应用在实际场景中可能会遇到的问题提出了解决方案,为该算法从理论推导走向实际应用打下了一定的基础。
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