该文的结构安排及主要内容如下：第一章针对利率期限结构和收益率曲线的基本概念作一般性介绍,并阐明传统利率期限结构理论及其最新发展--“经济周期论”.第二章探讨利率期限结构、宏观经济变量和货币政策三者之间的关系,并得出结论：货币政策是决定利率期限结构的重要变量,但不是唯一的因素;另一方面,利率期限结构可以有效地预测实际产出、利率、通货膨胀率和汇率等宏观经济变量.因此,利率期限结构将在货币政策中发挥重要作用.第三章讨论利率期限结构在货币政策中所可能扮演的角色.该章首先分析了货币政策的最终目标、中间目标和操作目标,然后考察了国外制定货币政策时常用到的情报指标,最后指出：利率期限结构将是一个简单而精确的先行情报指标.第四章考察中国的利率期限结构.该章首先介绍了在中国占主导地位的存款利率期限结构的四种形态：法定（显式）、隐式、复利利率和真实利率,然后探讨了中国国债利率期限结构的建立方法和实践,并比较分析了2002年5月9日的中国国债收益率曲线及其经济意义.第五章提出改进中国利率期限结构的两种途径.对于存款利率期限结构,应努力促成其市场化;而对于国债利率期限结构,应采取“完善的架构,开放的市场,丰富的品种,透明的信息,市场化定价,坚实的基础”的模式,大力发展中国国债市场.