2008年下半年后，全球金融危机开始爆发，因此世界各国的经济都陷入低迷状态。为了保持我国的经济稳健、激励经济增长，在党中央和国务院的正确领导下，我国施行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，这些政策帮助我国成功抵御了金融危机、率先实现了经济的复苏。但在经济逐渐改善的同时，诱发通货膨胀的相干因素也在不断积聚，并最终致使了传播范围广、延续时间长的最近一轮通货膨胀，称为后金融危机时代的通货膨胀。本文最终选择“商品和服务价格水平的普遍持续上涨”来定义通货膨胀,选取居民消费价格指数CPI来度量我国的价格水平,根据INF=CPI-100来计算通货膨胀率，INF表示通货膨胀率。以我国2010年1月至2013年3月的月度数据为依据，根据通货膨胀成因的理论和国内外关于通货膨胀成因的研究回顾，将我国通货膨胀的成因分为六类：货币因素，需求因素，成本因素，结构因素，输入因素，预期因素，并且从这个六个方面一共选取了54个指标作为分析后金融危机时代通货膨胀成因的变量。利用因子分析、ADF检验、协整检验、VAR模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解验证哪些指标是通货膨胀的成因。具体实证步骤如下：第一步，运用因子分析法,将多维数据变量降维,为避免公共因子所涵盖原有指标变量的经济含义及信息减少,根据各公因子得分及其每个公因子的方差贡献率计算出货币因素综合变量、需求因素综合变量、成本因素综合变量、结构因素综合变量、输入因素综合变量。第二步，根据ADF检验，测试出货币因素FM、需求因素FD、成本因素FC、结构因素FS、输入因素FI及通货膨胀率INF，它们的原序列都是非平稳序列，它们的一阶差分序列都是平稳序列，即它们都是一阶单整I(1)的。第三步，由于FM～I(1)、FD～I(1)、FC～I(1)、FS～I(1)、FI～I(1)及INF～I(1)，对FM、FD、FC、FS、FI与INF序列之间的协整关系进行J-J协整检验。得出结论：货币因素、需求因素、成本因素、结构因素、输入因素与通货膨胀率之间存在长期的稳定的均衡关系。第四步，根据LR、 FPE、 AIC、 BC、 HQ的值确定多元VAR模型的最优滞后阶数为2，从而建立多元VAR（2）模型，VAR（2）模型的所有的特征根的倒数的模都小于1，所以VAR（2）模型是稳定的。通过格兰杰因果检验进一步发现：货币因素、需求因素、成本因素、输入因素是通货膨胀的成因，结构因素不是通货膨胀的成因。第五步，格兰杰因果检验只是反应一个局部的动态关系，通过脉冲响应函数和方差分解更进一步捕捉全面复杂的动态关系，研究发现：预期因素、货币因素、需求因素及输入因素对通货膨胀的贡献率较大，是通货膨胀的主要成因。通过实证得出结论：后金融危机时代我国通货膨胀的主要成因是预期因素、货币因素、需求因素及输入因素。由于本文各个因素的综合变量是通过对各因素的多个指标变量进行因子分析得到的，从而将预期因素、货币因素、需求因素及输入因素的综合变量进行分解，得到各个公共因子分别对通货膨胀的影响，进而从这四个方面得出相应策略。