系统重要性银行的识别与评估

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银行业一直在金融系统中占据着举足轻重的地位,肩负着维系经济稳定运行的责任。然而2008年的金融危机让人们看到银行系统性风险爆发对实体经济的破坏,开始重视对于银行系统性风险的识别和防范。巴塞尔协议III在强调了宏观审慎监管的必要性的同时,提出了监管框架和要求,特别指出对系统重要性银行应当施行更高的监管要求,以控制其风险的放大和蔓延。我国随后也出台了适合我国国情的法规,其中对系统重要性银行提出了附加资本1%的要求。在监管法规日趋完善的同时,到底如何识别和划定系统重要性银行一直是学者不断探索研究的问题。在借鉴了国内外学者的研究方法后,本文选取三种不同的方法-指标法、条件风险值法和从不同的研究思路对我国16家上市银行进行了系统重要性排序研究,得到的结果相近度高,并与实际情况符合。结果显示,规模、关联性、复杂性和资本充足率都是对银行系统重要性程度影响较为重要的几大因素。进一步,本文对三种方法的优势和缺陷进行了对比分析,得出现阶段情况下很难判定哪一种方法更优的结论。最后本文在前文实证分析的基础上,有针对性的提出了一些监管建议。
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