具有延迟收入的对偶风险模型的破产概率

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gv_coolway
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文主要考虑对偶风险模型中收入与时间相关的破产概率问题。模型假设每次主收入都产生一个副收入,但副收入的发生时间可能会推迟至下一收入时间。对于复合二项对偶模型,本文得到有限时间破产概率的递推式并给出了收入服从几何分布时的数值解。对于收入过程为复合泊松过程的对偶风险模型,收入为Erlang(2)分布时最终破产概率为五阶常微分方程的解。
其他文献
在以往的风险模型研究中,当资产首次到达零以下时即是破产时刻,而不再研究达到零以下继续经营的情况。本文主要研究在破产以后可以借入资金继续经营的情况,所以这里所关心的是破
海关的发展离不开地方的发展,服务地方经济是海关义不容辞的责任。成都海关不断探索与时俱进的服务理念和服务路径,为成都市开放型经济发展做出积极贡献。
本文主要利用临界点理论和极小极大原理研究了带有参数的二阶非线性p-Laplacian差分方程组解的存在性及多重性.   全文结构如下:   第一章简要介绍了所研究问题的背景,
近二十年来,关于非线性科学的研究发展速度非常快.非线性动力系统具有多样性,而且依赖于之前的状态,发生变化的方式更复杂,在一般情况下很难得到解析解.因此,构造具有精确度
偏微分方程作为当代数学的重要组成部分,其理论广泛应用于物理,化学,生物,力学等学科的实际问题中。其中,人们对非线性偏微分方程尤为重视,而且方程的整体解的存在性和唯一性也是人
随着2008年全球金融危机的爆发,新版巴塞尔协议的推出对全球银行业的风险管理提出了更高更全面的要求。建立起有效的风险管理体系,对我国银行业提高自身核心竞争力有着显著的现
地面附近的臭氧浓度是空气质量的重要指标,而臭氧浓度的变化往往受时间和空间的影响,这就要用到空间统计学的方法。本文将运用空间统计学中传统的同步自回归模型(SAR模型)Yt=Xt
本文重点研究了一类混合的声波散射问题,为了我们研究的方便,这里只在R2中讨论这个问题.假设该散射体是由两个独立的有界散射体组成,并且两个独立的有界散射体边界上具有不同的