【摘 要】
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证券组合选择问题是金融领域中非常重要而复杂的问题之一,为了给投资者制定投资决策提供了一个比较可靠的参考依据,该文将结合当前证券市场的实际情形,构建了一个新的投资决
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证券组合选择问题是金融领域中非常重要而复杂的问题之一,为了给投资者制定投资决策提供了一个比较可靠的参考依据,该文将结合当前证券市场的实际情形,构建了一个新的投资决策模型.为便于求解,对所构建的模型进行了一系列的变换,将其转化为混合整数线性规划问题;为了设计出有效的求解算法,研究人员将分枝定界法与割平面法相结合来处理整数变量,产菜用某一齐次自对偶的内点算法求解散有关的线性规划松驰问题,以加速算法的收敛,提高其总体效率.最后,利用从证券市场得到的实际数进行了数值实验,通过考虑不同的初始值和各类约束的不同组合,得到了不同条件下投资者应持有的证券组合、该组合对应的收益率和体现投资风险的目标值.对所得数值结果的分析说明了该文所给模型的合理性及所设计算法的可行性.
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