近几年来,中小企业的迅速发展伴随着巨大的信贷需求,然而中小企业贷款难,银行坏账高的问题仍旧比较突出。因此,研究符合我国实际的中小企业贷款信用评价模型,对于我国银行业加强信贷管理,增强信用风险防范能力具有十分重要的现实意义。本文正是基于这点,考虑到了企业所处的行业、企业的整体状况、企业家素质、企业结算情况等因素对企业成长性和抗风险能力所具有的影响。在对客户资料进行初步筛选后,建立信用评价指标体系,运用多元统计思想的因子分析方法,对样本企业进行信用评估,从而划分出相对高风险企业和相对低风险企业。最后通过独立样本的T检验,进一步研究不同风险企业在各评价指标数量上的异同,为银行的决策提供更为简洁和有效的依据。在研究方法上,本文采用的是理论研究和实证分析并重的方式。在问题研究上,着重定量分析的运用,从而得到既有理论依据同时也具有现实可操作性的解决方法。主要以银行信用风险评价问题为核心,使用因子分析对我国中小企业贷款建立信用评价模型,进行实证研究。