多维风险模型的研究较复杂,本文创造性的定义了二维复合Poisson模型,并基于此模型应用逐段决定马尔科夫过程(PDMP)的鞅方法得到两参数指数鞅,由测度变换给出了破产概率的明确表达式,并通过对调解系数的讨论得出了相依的二维复合Poisson风险模型再保险的最佳分配比例。本文的另一个创新点是将以往定义在索赔变量上的保留函数定义于整个过程上,意义在于对过程的研究可以解决更广泛的问题。文章还分别对两种相依和独立三种情况的二维复合Poisson模型的具体例子进行了数值计算。 本文共五章。第一章是绪论,主要介绍了风险模型的背景和再保险的知识;第二章介绍了二维复合Poisson模型的提出和对模型的假设;第三章是本文的主体,通过对模型的分析,运用PDMP的鞅方法和测度变换技巧,讨论了二维复合Poisson模型的再保险分配比例问题;第四章通过具体例子对两种相依和独立三种情况给出了数值计算结果。第五章是结论,总结性的列出了本文的主要结果。