【摘 要】
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该文发展了经典R/S统计量,在一类随机过程-m-相依过程下,用σ的一个一致估计的平方根替代样本标准差S.作这样个性的原因在于,在相关性样本中,部分和的方差不权权是单个样本的
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该文发展了经典R/S统计量,在一类随机过程-m-相依过程下,用σ<2>的一个一致估计的平方根替代样本标准差S.作这样个性的原因在于,在相关性样本中,部分和的方差不权权是单个样本的方差和,而且应包括一部分自协方差.修改后的R/S统计量对一类短记忆过程具有稳性质,在m-相依序列下用泛函中心极限定理导出了它的极限分布;推导了R/S统计量在长记忆备择假设下的性质.随机模拟结果表明修改后的R/S统计量能有效地或拒绝原假设.用修改的R/S统计量对香港股票市场的恒生指数进行长记忆性检验,结果表明香港恒星指数收益率没有长记忆性,Hurst系数H=0.415,香港恒生指数收益率可以用m-相依序列来描述.
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