风险理论最初是借助于随机过程理论来构造保险经营中的盈余过程,并研究其破产概率、调节系数等问题。随着保险公司经营的规模日益扩大,险种的多元化以及新险种的不断开发,单一险种的风险模型有其局限性,因此,本文建立了多险种风险模型。本文主要研究了一类多险种风险模型。第一章对风险理论及其发展作了回顾,说明了将经典风险模型推广到多险种风险模型的意义。第二章构建了本文的基本模型,详细探讨了该风险模型的破产概率及其上界估计,同时研究了带随机扰动的情形,也得到其破产概率和其上界估计。第三章是在基本模型的基础上,研究了带红利线的情况。第四章和第五章都是将基本模型推广为更新模型,第四章考虑了险种之间的相依性,第五章引入了常利率因素,分别得到了相应的破产概率和破产概率上界估计。第六章对全文做了回顾,提出下一步要做的工作。