在中国经济增速持续下行，收益高的优质资产稀缺的背景下，量化投资作为一种兼具稳定和收益性的证券投资方法而越发受到关注。量化投资策略是指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段协助投资者进行投资决策，并且严格按照设定的规则去执行的交易策略。事件驱动策略则是量化投资策略中的一种，以特殊事件发生来获取短期的超额收益。　　本文选取了从2006年1月至2015年12月间中小板块发生业绩预增事件的市场数据，利用事件研究法探究“业绩预增”这一驱动因子在中小板块的有效性。通过实证分析发现，我国的中小板块未达到半强有效市场，从长期来看，在事件的发生日存在着显著的超额收益。在不考虑交易成本的前提下，在事件的发生日买入并持有3日卖出，累计平均超额收益会达到0.8054％的最高点。同时，根据经济周期、行业、业绩预增幅度的不同，累计平均超额收益达到峰值的时间也有所不同。　　为了更好地分析影响累计超额收益的原因，本文选择使用多元线性回归的方式将其量化，发现在中小板块中，股市的景气程度、财务指标和部分行业与累计超额收益有着显著的相关关系。　　利用上述因素，本文分别构建了区分股市景气度和行业、不区分股市景气度和行业两种投资策略。分别进行回测后发现，在中小板块处于震荡市的背景下，事件驱动策略中加入择时策略能够提升策略的稳定性。从长期来看非银金融、传媒、休闲服务等行业的股票在衰退阶段有显著优于其他行业的收益率，但是要加入投资周期较短策略中，需要考虑的因素会更加复杂。