随着计算机技术的迅猛发展,在我国的金融领域,量化投资的概念越来越为投资者所接受。本文通过股票市场海尔集团的历史股价数据,试验了几种量化投资策略,简单比较了各种策略的优劣后,最终选择根据价格线和10日简单移动平均线来确定买点,卖点。本文研究单一资产下的Kelly公式,以一个收益率服从二项分布的赌局博弈作为基本的模型框架来进行研究,推导出Kelly公式。接着研究投资组合的Kelly最优配置,研究了一般投资组合的Kelly最优解和特殊情况两种风险资产组合的Kelly最优解。在金融市场上,当我们想运用Kelly公式确定最优资本配置比例时,我们会发现我们无法通过公式算得投资的最优仓位。针对这个问题,本文简单介绍用连续模型来代替原始Kelly公式中的离散模型。最后,因为Kelly的最优化方法是将最大化投资者的财富值的平均指数增长率作为最优化准则,所以本文根据学者S.Maslov的研究,验证了该准则。通过选择海尔集团股票近4年的股价数据,使用价格线和10日简单移动平均线来确定买点,卖点,计算得到每次买卖的获胜的概率,计算得到了赔率,从而算得Kelly最优配置比例,再运用该比例和其他随机比例一起进行投资分析,综合衡量风险和收益后,得出Kelly比例具有优化投资的效果,且通过对比,得到了Kelly策略是有效的结论。最后通过设定盈利的利润因子和亏损因子,盈亏的概率,算得Kelly比例,利用仿真的思想可以模拟投资者使用不同的投资比例重复参与10000次的投资过程,总共仿真226轮,最终得到Kelly最优投资比例的财富增长速度最快,且得到的最终财富值最大,还研究了加入止损点后各投资比例的表现。