在漫长的等待和为期一年的测试运行后,终于在2015年初,上证50ETF期权诞生了,标志着我国开启了首个场内期权交易的时代,它有着其他金融工具没有的优势——-杠杆性、做空以及避险,正好符合了广大市场投资者的需求。它的出现对我国的金融市场有着重大的历史性意义,对于金融界和学术界来说重点关注的问题在于该怎么样用一个比较合理的方法来为上证50ETF期权进行定价。在以往的期权定价研究的方法中,比较普遍用的是数值方法以及偏微分解析方法,但这两者都存在着比较大的困难,由于蒙特卡罗方法独特的优势,本文选择了该方法来为上证50ETF期权进行定价。在实证检验部分中,选取了四支期权,一起484组数据来进行研究分析,通过模拟标的资产价格路径和对应的期权到期收益,将该收益按照无风险利率进行贴现,求出贴现后收益的算术平均值就是期权的理论价格,该过程是由MATLAB编程实现的。然后将实际价格和理论价格作比较,并将两者进行了回归分析,通过实证说明了Monte Carlo方法的确能够比较合理地为上证50ETF期权定价,其中认购期权的定价效果要比认沽期权好。最后介绍了Monte Carlo方法对上证50ETF期权定价在套利中的实际应用,通过实际交易数据揭示了它是如何运用在三个不同的套利策略中并实现盈利的。