金融是现代经济的核心,金融体系的良好稳健对整个经济的健康运行至关重要。商业银行是金融业的重要组成部分,其经营活动时刻与风险相伴,其面临的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等,而信用风险是其中最古老但也是最重要的风险。由2007年美国次贷危机引发的全球金融危机,使人们再一次意识到：风险管理尤其是信用风险管理并非可有可无的奢侈品,而是金融机构续稳健发展的必需品。此次金融危机以及危机后,各国商业银行进一步加强和完善风险管理尤其是信用风险管理的趋势,是本文研究的国际背景。而在我国国内,当时为应对金融危机,开始施行适度宽松的货币政策,并执行反周期信贷政策。反周期信贷政策虽有利于促进经济复苏,但银行大量放贷也意味着要承担较大的信用风险。不仅如此,如今地方融资平台贷款、房地产贷款等引发的信用风险都逐渐突显出来。目前,我国商业银行还缺乏适合自身特点的现代风险度量模型,不利于信用风险的量化管理。因此,当前对于我国商业银行信用风险管理,包括量化管理的相关问题进行深入研究,依然有其必要性。本文共分为五个章节：第一章是对本文选题背景及研究意义、国内外研究现状等内容的简要介绍；第二章概述了信用风险和信用风险管理的相关理论,其中包括《巴赛尔新资本协议》中对于信用风险管理的要求,把握这些内容是管理和度量信用风险的前提；第三章从了解我国商业银行信用风险管理的现状入手,分析并指出了当前我国银行信用风险管理所面临的问题；第四章,是关于我国商业银行信用风险度量的实证分析,在比较分析四种现代模型之后得出KMV模型更适用于我国的结论,随后进行了KMV模型在我国的适用性检验,检验结果基本符合预期；第五章,结合上述我国商业银行信用风险管理中存在的问题,提出了相应的对策,其中基于第四章的实证检验结果,建议可借鉴KMV模型的原理和内容开发适合我国国情的信用风险度量模型,从而完善我国商业银行的信用风险管理,提升银行的核心竞争力。