美国次债危机发生后，世界经济形势和经济格局发生了巨大的变化，2010年，欧元区爆发了欧洲主权债务危机，为世界经济的走向增加了新的不确定性。商业银行经营效率是衡量商业银行经营绩效的重要依据，能够集中体现商业银行的竞争力，同时提高商业银行的经营效率能够防范和化解金融风险，进而更有力的支持国民经济平稳较快发展。本文通过对中国商业银行和欧洲商业银行的经营效率进行测度和比较，来分析中国商业银行经营中存在的问题，并提出几点相关的建议，希望商业银行能不断提升金融服务质量和服务水平，发挥改善社会融资结构和完善资源配置的基础性作用。本文选取了2005—2010年中国和欧洲的57家样本银行，其中中国20家银行，欧洲37家银行，采用中介法和利润法。我们总共估计了5个DEA模型。模型1-4是根据中介法定义的不同输入/输出的组合，以探讨信贷风险和银行资产负债表外活动对银行效率影响。模型5采用利润法，依照Drake等(2006)提出的，收益被定义为输出，成本被定义为输入。三个输入是：总的利息支出，其他非利息支出和贷款损失准备金。三个输出是：净利息收入，净手续费和佣金收入及其他收入。结果显示：模型1的平均效率要高于模型2的平均效率和模型3的平均效率，从而得出结论，表明表外项目和贷款损失准备金都是导致效率降低的因素，而这一点在同时包括表外项目和贷款损失准备金的模型4中被进一步证明。对模型4和模型5中效率的结果进行了研究发现，国内银行的效率平均值要高于欧洲商业银行的效率，全国性的商业银行高于地方性商业银行的平均效率值，而地方性商业银行的平均效率值高于国有商业银行的平均效率。模型4中在对欧洲商业银行的效率进行了比较发现，排名靠前的商业银行前四名都发生了主权债务危机，据此我们推断，发生主权债务危机的银行存在金融中介过度化的问题。我们比较了不同年份中国商业银行与欧洲商业银行的效率变化，结果显示，从2005年—2010年中国银行的效率总体上是上升的，而欧洲银行总体的效率是下降的。对模型5中欧洲的银行效率进行了研究，从分布国家来看，欧元区国家银行的效率明显低于非欧元区国家银行的效率。我们比较了不同年份商业银行的效率变化，结果显示，从2005年—2010年中国银行的效率总体上是上升的，而欧洲银行总体的效率是下降的。并且，2008年次债危机发生的当年，欧洲银行无论全要素生产率（Tfpch）、技术效率（Effch）、还是技术进步率（Techch），都发生了的下降，从中可以发现金融危机对欧洲银行产生了明显的负面影响。对模型4和模型5进行了比较，结果发现模型4和模型5得出的银行平均效率基本相同，得出的其他结论也基本类似，从中可以推断，无论采用“中介法”还是“利润法”测度银行的效率，所得出的结果之间的差异不大。对模型5得出的效率的影响因素进行分析，结果显示，内部因素股权收益率（ROE）和资产收益率（ROA）与银行的经营效率之间存在正相关关系；而外部因素GDP增长率(GDPGGR)和利差（INTEREST）与银行的经营效率存在负相关关系，即GDP增长率和利差的扩大对银行的效率产生负面影响，会使银行的经营效率降低，究其原因，银行业具有典型的顺周期效应，当经济扩张时，银行业过度扩张，存在浪费资源的问题，并且放松对风险的把控，使不良贷款等增多，从而降低银行的经营效率；而利差增大的时期往往是资金比较紧张的时期，这个时期进行放款存在“逆向选择”和“道德风险”的问题，利差的增大使银行的信贷风险随之加大，而这些都不利于银行的经营效率。尽管模型中的结果显示中国的商业银行的经营效率高于国外银行的经营效率，但本文选取的主要是国内的主要的、规模较大的商业银行，这些银行在国内具有规模优势和技术优势，并且垄断了社会中的大部分资源，而国内银行间的规模和技术水平差异较大，对于国内的小型银行应该加强自身管理，努力学习国外的先进管理经验，加强风险的识别和控制，努力提高自身的抗风险能力。中国的商业银行的收入结构中，利息收入占主要部分，从本文的结论中发现，利差同商业银行的效率之间存在明显的负相关关系，因此，中国的银行应该，努力拓展其他的收入方式，使主要依赖于利差收入，转变为非利息收入，进而增加银行的经营效率。本文发现商业银行的经营效率和GDP增长率之间也存在负相关关系，主要是存在资源的浪费和过度扩张的问题，因此商业银行应该合理的控制自身的规模扩张速度，并且缩减成本，提升自身的经营效率。