【摘 要】
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该文分别从基金的财务层面、投资者层面以及内部层面重新构建了基金绩效评价要素,并通过深入分析基金投资者在基金管理者之间的信号传递机理,给出了评价要素之间的信息传递关
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该文分别从基金的财务层面、投资者层面以及内部层面重新构建了基金绩效评价要素,并通过深入分析基金投资者在基金管理者之间的信号传递机理,给出了评价要素之间的信息传递关系.该文以多目标优化与模糊集合理论为工具,提出了一种能够同时面向输入和输出的DEA一般形式模型,并通过选择一些特殊的模糊集合隶属函数,使得这种DEA一般形式模型成为传统DEA模型的自然推广,而传统DEA模型是该模型的特殊形式.此外,该文还进一步给出了DEA一般形式模型的两个重要性质,即DEA一般形式模型中模糊投影的解的非劣性;模糊投影一定是DEA有效的.该文采用一种能够消除评价单元之间客观条件优劣的影响,真正反映被评价对象的主观有效努力程度及能力与素质对业绩贡献的二次相对评价思想,并基于DEA一般形式模型,建立了用于评价基金内部层面绩效的二次相对评价模型.采用该文提出的投资基金绩效评价理论与方法,并借助于统计分析与事件分析等研究方法,分别从财务层面、投资者层面以及内部层面,对目前在中国沪深证券交易所上市的20家样本证券投资基金进行了实证研究.
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