银行是我国金融机构的中心枢纽,关系着我国金融市场和实体经济全局的发展。因此如何科学地认识、综合评价我国上市银行的风险具有重要意义。以往的研究多从单一银行机构的微观视角构建评价指标体系进行银行内部风险的评价,在风险评价指标的选取上具有局限性,同时多维指标综合评价模型的解释意义和降维效果有待加强。本文将国内33家A股上市的商业银行作为研究对象,在参考了国内、国际上不同银行风险评级和监管部门的风险评价指标体系的基础上,搭建了适用于我国上市银行内外部风险综合评价的指标体系。考虑到风险评价指标繁多会导致各指标之间信息存在交叉重复,本文创新性地采用了稀疏主成分分析方法（）来综合评价各家银行的风险系数值,拓展和开发了稀疏主成分分析方法（）在风险评价领域的指标筛选和信息贡献测算作用。在选择惩罚系数λ1时,同时兼顾了主成分的稀疏度和主成分对于原解释变量的解释程度,挑选出了稀疏度和解释方差度之和最大的惩罚系数λ1。将改进后的稀疏主成分模型和主成分分析结果相比较,可以看出前者的指标降维效果更佳:引入的(6惩罚项使得某些原始变量的载荷能够缩小到零,使得提取的主成分稀疏度更强,实现了“抓大放小”;稀疏主成分模型的解释意义更好:提取出六个稀疏主成分风险因子涵盖了上市银行资产质量、风险集中度、流动性等多层次的风险。最终得到的风险综合评价系数显示,当前我国上市银行业风险系数较低,具备防范化解系统性金融风险的能力。其中国有商业银行风险系数最低,主要得益于资产质量风险控制得当,风险关联度较低;其次,不同地区的城农商行呈现出风险控制的差异化,需要重点关注信贷风险集中度;最后,股份制商业银行的风险系数最高,要进一步加强核心资本以及流动性的补充。最后本文从上市银行内部风险管理、外部监管部门两个角度出发,为保障我国上市银行业的安全稳健经营提出一些科学合理的建议。