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该文主要讨论动态线性模型的参数估计,首先讨论了动态线性模型中状态向量的滤波及其平滑.在此基础上,给出了估计的灵敏度分析,并在模型一致可观测、一致可控制时将该结果加以推广.其次讨论了动态模型中噪声方差与均方差之间的关系,并给出了两种参数的自适应估计方法.最后讨论了参数PIE估计的几个性质,并将模型推广到矩阵变量动态线性模型,进而讨论了观测值提供给参数的信息以及模型采用参数估值时的信息损失.