为配合和适应现货市场的快速推进,中长期电力市场需做出相应改变,鼓励和要求市场主体进行分时段签约。然而,在梯级水电站参与中长期电力市场过程中,如何考虑电量和电价的分段方式,以及分段量价不确定性和现货市场出清电价不确定性等问题,进一步细化中期调度方案和市场风险评估,是当前中长期与现货市场衔接背景下梯级水电站面临的实践挑战之一。因此,本文以澜沧江下游梯级水电站为研究对象,从考虑分段电价和电量不确定性的分段鲁棒优化调度和考虑出清电价不确定性的履约风险分析方法等开展三个方面研究。（1）考虑分时段合约的梯级水电站中期分段鲁棒优化调度。通过预测出清电价和电量在峰、平、谷时段的加权平均值作为预测分段电价,针对分段电价不确定性问题,建立考虑分时段合约的梯级水电站中期分段鲁棒优化调度方法。该方法在梯级电站中期优化调度的基础上,引入差价合约机制,采用基于信息间隙决策理论的分段鲁棒方法处理分段电价不确定性,从而在风险规避的基础上制定合理的竞价策略。选取澜沧江下游水电站作为研究对象,结果表明相对于传统的鲁棒优化模型和单价申报策略,该模型方法使发电企业规避风险的同时获取更优的收益。（2）计及分段量价不确定性的梯级水电站中期优化调度方法。以上一节采用的分段鲁棒优化调度方法为基础,在考虑到分段电量的波动对差价合约收益的影响更大的问题上,以差价部分收益最大为目标,建立日分段模式,提出计及分段量价不确定性的梯级水电站中期优化调度方法。该模型在上节考虑分段电价不确定性的基础上加入分段电量的不确定性问题,同时在制定竞价策略时,给予分段电量的偏差范围区间约束。在以澜沧江下游电站的实例结果中证明电量对差价合约收益的影响更大,制定竞价策略时需要更多的关注对电量的调度分配。（3）基于条件风险价值理论的梯级水电站履约风险分析方法。针对前述模型获取的发电企业竞价策略,在参与现货市场过程中由于出清电价的不确定性造成的履约风险问题,引入权重系数,耦合差价合约收益模型与收益风险模型,建立基于条件风险价值理论的风险规避模型。在模型计算中将收益风险模型中的损失分布转化为收益分布,计算结果表明收益分布参与收益风险的计算同样对发电企业的风险分析有效,合理的分段电价可以更好地规避风险。