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本文研究在价格过程服从一具有机制转换的广义Black-Scholes模型情况下，如何选择最优时间抛售所拥有的股票问题。此问题可归结为一最优停时问题来处理，其目标是在所有的停时策略之中选择最优停时策略，使得在一定条件下，投资者的利润最大，即使得E(max0≤s≤T X(s)/X（T））达到最小，这里X(t)表示股票的价格过程。该项研究推广了前人有关基于价格过程是几何布朗运动的有关成果。