【摘 要】
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本文首先分析了国内外基金市场的发展状况,并对国内外关于基金业绩评价以及单指数模型应用的相关理论进行了归纳与总结;其次,本文选取华宝兴业基金公司十只偏股混合型基金作
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本文首先分析了国内外基金市场的发展状况,并对国内外关于基金业绩评价以及单指数模型应用的相关理论进行了归纳与总结;其次,本文选取华宝兴业基金公司十只偏股混合型基金作为研究样本,通过利用夏普指数、下行风险、索提诺比率等指标对十只基金的业绩进行了实证分析;基于单指数模型对十只基金的资产配置组合进行了优化,利用历史数据对资产配置组合中的股票进行了线性回归,通过计算得到最优资产配置组合,通过实证,得出单指数模型能够改善现有资产配置组合收益情况的结论。
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