结构性存款产品于1986年诞生于华尔街,为由所罗门公司发行的股指型结构性存款产品。结构性存款产品在固定收益产品基础上加入金融衍生品,合成出一个新型的可投资类金融产品。为了化解银行业风险,国家于2018年发布了《资管新规》,明确打破了刚性兑付的要求,在此基础上也明确规定理财产品的收益不可以保本。虽然由于改革的实际困难性,央行于2020年8月公布将《资管新规》的过渡期延长至2022年底,但是其政策发展趋势仍不改变。而这种趋势对股指挂钩型结构性存款产品是有积极作用的,激发了投资者们的投资热情和需求。由于市场对结构性存款产品激增的需求,本文基于国内外各类相关研究和国内市场的现状,对国内金融市场上现有的股指型结构存款产品进行定价,判断其现有定价是否合理并给予一定的合理性建议。首先股指挂钩型结构性存款产品的定义和特征等理论文献入手,描述并分析我国结构性存款产品的现状和市场发展程度,以达到初步的了解;然后研究其设计的理论基础及具体流程,发现产品分成固定收益部分和期权部分定价,固定收益部分运用现金流贴现法,期权定价部分运用两种定价方法,分别为蒙特卡洛模拟法和鞅定价法;最后,选取具体的股指挂钩型结构性存款产品即招商银行智盈系列进取型“看涨鲨鱼鳍”产品进行具体定价,进行定量分析。本文在国内外知名学者结构性存款产品相关研究基础上,选择对中证500股指挂钩的结构性存款产品进行深入探讨,并使用了多种方法对其进行定价研究,有较高的理论及现实意义,对金融投资者、发行人及金融监管部门也有一定的启示意义。